“INIŢIERE ÎN TRANZACŢIONAREA DERIVATELOR”
CURS ORGANIZAT IN 29 – 30 ianuarie 2010 la Bucuresti
ACCES GRATUIT !
Nivelul cursului: introductiv
Durata cursului: 29-30 ianuarie 2010
vineri 29 ianuarie intre orele 16:00 – 21:00
sambata 30 ianuarie intre orele 9:00 – 15:00
Locatie: Sediul SIBEX – Bucuresti, B-dul Gen. Magheru, nr. 27, et.1, ap.14
Lectori:
Darius Cipariu – Director General Adjunct al BMFM Sibiu
Ioan Aleman – Director Departament Dezvoltare si Produse Noi al BMFMS
Descriere curs :
Acest curs este primul pas in procesul de initiere in domeniul derivatelor. Cursul expune notiuni introductive despre piata futures si cu optiuni fiind destinate persoanelor care nu au avut contact cu acest domeniu sau poseda cunostinte minime referitoare la produsele derivate. Prezentarile vor avea un caracter interactiv si aplicativ, iar lectorii vor aborda tematica printr-un limbaj foarte accesibil. Veti descoperi totodata avantajele tranzactionarii optiunilor si veti experimenta strategiile de baza ale tranzactiilor pe pietele derivate. Cursul are un pronuntat caracter aplicativ, prezentarile teoretice fiind permanent insotite de exercitii practice si exemple extrase din piata futures BMFMS. Veti lua contact cu termeni noi (marcare la piata, apel in marja, pret de exercitare, prima etc), veti invata sa analizati un raport de tranzactionare si, de asemenea, veti afla principiile care guverneaza relatia client-broker precum si pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a putea tranzactiona pe piata futures. De asemenea, veti accesa platforma de tranzactionare Eltrans v6 dedicata invesitorilor individuali pe piata SIBEX si veti invata cum sa accesati Eltrans v6 demo pentru a va acomoda cu tranzactionarea pe piata SIBEX.
Pentru inscriere la curs va rugam sa transmiteti un mesaj la cursuri@sibex.ro cu titlul “Inscriere curs initiere” si sa specificati numele dumneavoastra si datele de contact.
Accesul la acest curs este GRATUIT !
Pentru mai multe detalii despre cursul BMFMS contactati 0269 – 211798, cursuri@sibex.ro, ioanaleman@sibex.ro
Persoana de contact: Ioan Aleman
Programul cursului
ZIUA 1- 29 ianuarie 2010, orele 16.00-21.00
I. Bazele tranzactiilor cu contracte futures
1.Specificatiile contractului futures
-activul suport
-marja
-scadenta
-fluctuatia maxima a pretului
-pasul de tranzactionare
-exemple specificatii contracte futures la BMFMS
2.Marcarea la piata
-principiu de functionare
-exemple din piata SIBEX (vizualizare in timp real pe platforma Eltrans v6)
-exercitii practice (tranzactii pe platforma Eltrans v6 demo)
3.Apelul in marja
-principiu de functionare, modalităţi de soluţionare
-exemple din piata SIBEX
-exercitii practice
4.Studiu comparativ: avantaje si riscuri ale tranzactiilor pe piata futures vs piata spot
5.Relatia client – broker: pasii de acces pe piata SIBEX
-platforma Eltrans v6 – acces si utilizare (vizualizare piata reala si deschidere cont demo)
-contract client
-deschidere cont
-alimentare cont marja
-ordine tranzactionare
-rapoarte tranzactionare
II. Bazele tranzactiilor cu optiuni
1.Optiuni CALL si optiuni PUT
– definire si exemple
– drepturi si obligatii ale partilor
2.Specificatiile contractului cu optiuni
– activul suport
– pretul de exercitare
– prima
– marja
– scadenta
– exemple specificatii contracte futures la BMFMS
3.Tipuri de contracte cu optiuni
– optiuni americane
– optiuni europene
– exemplificare optiuni pe contracte futures de tip american pe piata SIBEX
4.Marcarea la piata
– principiu de functionare
– exemple de pe piata SIBEX
– lichidarea optiunilor
– exercitii practice
5.Valoare intrinseca (VI) si valoare timp (VT)
– valoare intrinseca optini CALL si PUT
– valoare timp optiuni CALL si PUT
– exercitii practice calcul VI si VT
6.Studiu comparativ: avantaje si riscuri ale tranzactiilor pe piata options vs piata futures
7.Strategii simple de tranzactionare a optiunilor
-cumparare CALL
-vanzare CALL
-cumparare PUT
-vanzare PUT
-aplicatii practice strategii si trasare diagrame.
III. Bazele tranzactiilor cu CFD
-mecanism de tranzactionare, specificatii
-partile unei tranzactii cu CFD, garantarea, formarea pretului
-exemple
ZIUA 2- 30 ianuarie 2010, orele 9.00-15.00
Strategii de tranzactionare pe pietele derivate
Speculatie
– Ghid de tranzactionare pentru speculatori
– Ordine de tranzactionare
Stop Loss – definitie si exemple
Take Profit – definitie si exemple
Limit – deifnitie si exemple
– Speculatii cu contracte futures
– Speculatii cu optiuni
– Aplicatii practice
Arbitraj
– Principiiile arbitrajului
– Arbitraj intre piete , exemple arbitraj spot / futures pe actiuni
– Arbitraj intre scadente, exemple
Tranzactionarea derivatelor prin pozitii acoperite
– acoperirea pozitiilor futures cu optiuni
– acoperirea pozitiilor spot cu optiuni
– vanzarea acoperita de optiuni
Strategii avansate de tranzactionare a optiunilor
– long futures sintetic
– short futures sintetic
– bull spread
– bear spread
– long straddle
– short straddle
– long strangle
– short strangle